↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.435 WLD

ZRO = 1.452 USDT

WLD = 0.423 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / WLD отношение и спред

1 ZRO = 3.435 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.166, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.69. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.166

Z-score спреда 2.69

Корреляция 0.47

Полураспад 49.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 49 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.43506

Изменение за 1д33.57%

Изменение за 7д24.71%

Изменение за 30д18.67%

Максимум периода7.85188

Минимум периода1.45265

Hedge ratio β0.166

Z-score спреда2.69

Корреляция0.47

Полураспад49 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.17. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.69 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZRO дорог относительно WLD.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 49 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 31% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном ZRO?

1 ZRO стоит 3.43506 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/WLD?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 1.45265 (21.06.2026) и 7.85188 (08.04.2026).

Коррелируют ли ZRO и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и WLD равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/WLD?

Z-score равен 2.69 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 49 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.