↔

Пробел меняет ноги пары местами.

36.78 STRK

ZRO = 1.99 USDT

STRK = 0.05 USDT

CSV JSON MD

ZRO / STRK отношение и спред

1 ZRO = 36.78 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.256, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.58. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.256

Z-score спреда 1.58

Перцентиль за 1.0 г 82

Корреляция 0.38

Полураспад 43.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение36.7788

Изменение за 1д-15.54%

Изменение за 7д-7.08%

Изменение за 30д-9.36%

Максимум периода61.2356

Минимум периода5.07692

Hedge ratio β0.256

Z-score спреда1.58

Корреляция0.38

Полураспад43 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.58 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 56% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном ZRO?

1 ZRO стоит 36.7788 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/STRK?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 5.07692 (20.11.2025) и 61.2356 (08.04.2026).

Коррелируют ли ZRO и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и STRK равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/STRK?

Z-score равен 1.58 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.