↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0003525 PAXG

ZRO = 1.51 USDT

PAXG = 4283.52 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / PAXG отношение и спред

1 ZRO = 0.0003525 PAXG. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.826, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.826

Z-score спреда 1.07

Корреляция 0.30

Полураспад 25.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000352514

Изменение за 1д30.34%

Изменение за 7д51.25%

Изменение за 30д38.00%

Максимум периода0.000646717

Минимум периода0.000177706

Hedge ratio β1.826

Z-score спреда1.07

Корреляция0.30

Полураспад25 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.07 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PAXG в одном ZRO?

1 ZRO стоит 0.000352514 PAXG по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/PAXG?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.000177706 (16.08.2026) и 0.000646717 (07.10.2025).

Коррелируют ли ZRO и PAXG?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и PAXG равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/PAXG?

Z-score равен 1.07 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/PAXG для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.