↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1905754 INJ

ZRO = 1.464 USDT

INJ = 7.682 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / INJ отношение и спред

1 ZRO = 0.1905754 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.095, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.095

Z-score спреда 0.97

Корреляция 0.51

Полураспад 33.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.190575

Изменение за 1д26.95%

Изменение за 7д4.43%

Изменение за 30д-4.07%

Максимум периода0.82563

Минимум периода0.141729

Hedge ratio β-0.095

Z-score спреда0.97

Корреляция0.51

Полураспад34 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZRO и INJ двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.97 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном ZRO?

1 ZRO стоит 0.190575 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/INJ?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.141729 (20.09.2026) и 0.82563 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и INJ равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/INJ?

Z-score равен 0.97 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/INJ для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.