↔

Пробел меняет ноги пары местами.

160.91 GLMR

ZRO = 2 USDT

GLMR = 0.01 USDT

CSV JSON MD

ZRO / GLMR отношение и спред

1 ZRO = 160.91 GLMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.290, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю GLMR

Дороже относительно GLMR, чем сейчас, ZRO была лишь 2 % времени за 1.0 года. Держателю ZRO это повод присмотреться к ротации в GLMR.

Hedge ratio β 0.290

Z-score спреда 2.01

Перцентиль за 1.0 г 98

Корреляция 0.37

Полураспад 46.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 46 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение160.906

Изменение за 1д-16.56%

Изменение за 7д-31.92%

Изменение за 30д-5.86%

Максимум периода236.335

Минимум периода32.3288

Hedge ratio β0.290

Z-score спреда2.01

Корреляция0.37

Полураспад46 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.01 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZRO дорог относительно GLMR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 63% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GLMR в одном ZRO?

1 ZRO стоит 160.906 GLMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/GLMR?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 32.3288 (08.12.2025) и 236.335 (26.09.2026).

Коррелируют ли ZRO и GLMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и GLMR равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/GLMR?

Z-score равен 2.01 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/GLMR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.