ZK / KAIA отношение и спред

1 ZK = 0.2633508 KAIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.261, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZK · Держателю KAIA

ZK относительно KAIA дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю KAIA это повод присмотреться к ротации в ZK.

Hedge ratio β 1.261

Z-score спреда -4.85

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.41

Полураспад 10.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.263351

Изменение за 1д-14.51%

Изменение за 7д-24.07%

Изменение за 30д-21.20%

Максимум периода0.925926

Минимум периода0.2625

Hedge ratio β1.261

Z-score спреда-4.85

Корреляция0.41

Полураспад10 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 1.26. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.85 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZK дёшев относительно KAIA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько KAIA в одном ZK?

1 ZK стоит 0.263351 KAIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZK/KAIA?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.2625 (27.08.2026) и 0.925926 (05.11.2025).

Коррелируют ли ZK и KAIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZK и KAIA равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZK/KAIA?

Z-score равен -4.85 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZK/KAIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.