↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4403544 XLM

ZAMA = 0.08697 USDT

XLM = 0.1975 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / XLM отношение и спред

1 ZAMA = 0.4403544 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.157, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.157

Z-score спреда 1.09

Корреляция 0.23

Полураспад 34.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.440354

Изменение за 1д60.57%

Изменение за 7д62.19%

Изменение за 30д79.62%

Максимум периода0.440354

Минимум периода0.117927

Hedge ratio β1.157

Z-score спреда1.09

Корреляция0.23

Полураспад34 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.09 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 0.440354 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/XLM?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.117927 (10.03.2026) и 0.440354 (19.09.2026).

Коррелируют ли ZAMA и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и XLM равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/XLM?

Z-score равен 1.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.