↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1745048 WLD

ZAMA = 0.07488 USDT

WLD = 0.4291 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / WLD отношение и спред

1 ZAMA = 0.1745048 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.248, корреляция ног 0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.248

Z-score спреда 1.40

Корреляция 0.18

Полураспад 70.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.174505

Изменение за 1д33.16%

Изменение за 7д44.86%

Изменение за 30д39.66%

Максимум периода0.204972

Минимум периода0.0470601

Hedge ratio β0.248

Z-score спреда1.40

Корреляция0.18

Полураспад70 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.18. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.40 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 70 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 81% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 0.174505 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/WLD?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.0470601 (04.03.2026) и 0.204972 (29.07.2026).

Коррелируют ли ZAMA и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и WLD равна 0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/WLD?

Z-score равен 1.40 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.18, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.