↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0001004 SPYB

ZAMA = 0.07646 USDT

SPYB = 761.9 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / SPYB отношение и спред

1 ZAMA = 0.0001004 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.258, корреляция ног 0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.258

Z-score спреда 1.64

Корреляция 0.09

Полураспад 10.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000100354

Изменение за 1д52.00%

Изменение за 7д54.77%

Изменение за 30д64.37%

Максимум периода0.000100354

Минимум периода0.000044496982024223

Hedge ratio β2.258

Z-score спреда1.64

Корреляция0.09

Полураспад10 дн.

по 75 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.09. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.64 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 75 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 0.000100354 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/SPYB?

За последние 75 дневным свечам отношение держалось между 0.000044496982024223 (10.07.2026) и 0.000100354 (19.09.2026).

Коррелируют ли ZAMA и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и SPYB равна 0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/SPYB?

Z-score равен 1.64 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/SPYB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.09, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.