↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.020749 NEAR

ZAMA = 0.07646 USDT

NEAR = 3.685 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / NEAR отношение и спред

1 ZAMA = 0.020749 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.808, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.808

Z-score спреда -0.82

Корреляция 0.25

Полураспад 16.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.020749

Изменение за 1д29.93%

Изменение за 7д1.30%

Изменение за 30д-21.45%

Максимум периода0.0394512

Минимум периода0.011231

Hedge ratio β0.808

Z-score спреда-0.82

Корреляция0.25

Полураспад16 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.82 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 34% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 0.020749 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/NEAR?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.011231 (03.06.2026) и 0.0394512 (02.02.2026).

Коррелируют ли ZAMA и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и NEAR равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/NEAR?

Z-score равен -0.82 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/NEAR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.