ZAMA / MOVR отношение и спред

1 ZAMA = 0.0468219 MOVR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.466, корреляция ног 0.05.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZAMA · Держателю MOVR

Hedge ratio β -0.466

Z-score спреда 3.48

Корреляция 0.05

Полураспад 124.1 1d

связь распалась Спред далеко от среднего, но ZAMA и MOVR перестали ходить вместе. Это не растянутая пружина, а распавшаяся связь: возврата ждать неоткуда, и торговать такую пару как парную нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0468219

Изменение за 1д15.98%

Изменение за 7д-48.38%

Изменение за 30д-31.76%

Максимум периода0.108335

Минимум периода0.00740446

Hedge ratio β-0.466

Z-score спреда3.48

Корреляция0.05

Полураспад124 дн.

по 245 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZAMA и MOVR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.48 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZAMA дорог относительно MOVR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 124 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 39% пути от минимума к максимуму последних 245 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MOVR в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 0.0468219 MOVR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/MOVR?

За последние 245 дневным свечам отношение держалось между 0.00740446 (17.04.2026) и 0.108335 (24.09.2026).

Коррелируют ли ZAMA и MOVR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и MOVR равна 0.05 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/MOVR?

Z-score равен 3.48 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/MOVR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.