↔

Пробел меняет ноги пары местами.

18.09 F

ZAMA = 0.08 USDT

F = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / F отношение и спред

1 ZAMA = 18.09 F. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.952, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.952

Z-score спреда 3.75

Корреляция 0.33

Полураспад 8.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение18.0901

Изменение за 1д15.37%

Изменение за 7д24.77%

Изменение за 30д16.45%

Максимум периода21.5625

Минимум периода2.94804

Hedge ratio β-0.952

Z-score спреда3.75

Корреляция0.33

Полураспад8 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZAMA и F двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.75 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZAMA дорог относительно F.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 81% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько F в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 18.0901 F по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/F?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 2.94804 (08.02.2026) и 21.5625 (29.07.2026).

Коррелируют ли ZAMA и F?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и F равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/F?

Z-score равен 3.75 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/F для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.