↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0012371 DASH

ZAMA = 0.07472 USDT

DASH = 60.4 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / DASH отношение и спред

1 ZAMA = 0.0012371 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.526, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.526

Z-score спреда 0.33

Корреляция 0.28

Полураспад 44.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00123709

Изменение за 1д50.27%

Изменение за 7д42.78%

Изменение за 30д-11.56%

Максимум периода0.00207437

Минимум периода0.000524158

Hedge ratio β0.526

Z-score спреда0.33

Корреляция0.28

Полураспад44 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.33 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 46% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 0.00123709 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/DASH?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.000524158 (18.02.2026) и 0.00207437 (29.07.2026).

Коррелируют ли ZAMA и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и DASH равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/DASH?

Z-score равен 0.33 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.