↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0158567 AR

ZAMA = 0.07459 USDT

AR = 4.704 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / AR отношение и спред

1 ZAMA = 0.0158567 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.967, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.967

Z-score спреда -0.87

Корреляция 0.29

Полураспад 25.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0158567

Изменение за 1д-16.26%

Изменение за 7д-14.44%

Изменение за 30д-31.14%

Максимум периода0.0364167

Минимум периода0.00969565

Hedge ratio β0.967

Z-score спреда-0.87

Корреляция0.29

Полураспад26 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.87 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 0.0158567 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/AR?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.00969565 (18.02.2026) и 0.0364167 (29.07.2026).

Коррелируют ли ZAMA и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и AR равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/AR?

Z-score равен -0.87 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/AR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.