↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0005231 AAVE

ZAMA = 0.07472 USDT

AAVE = 142.84 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / AAVE отношение и спред

1 ZAMA = 0.0005231 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.056, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.056

Z-score спреда 1.61

Корреляция 0.24

Полураспад 76.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000523103

Изменение за 1д33.75%

Изменение за 7д34.90%

Изменение за 30д10.44%

Максимум периода0.000693431

Минимум периода0.000155208

Hedge ratio β0.056

Z-score спреда1.61

Корреляция0.24

Полураспад77 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.61 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 77 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 0.000523103 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/AAVE?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.000155208 (18.02.2026) и 0.000693431 (25.07.2026).

Коррелируют ли ZAMA и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и AAVE равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/AAVE?

Z-score равен 1.61 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/AAVE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.