↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0995469 NEAR

XTZ = 0.3515 USDT

NEAR = 3.531 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / NEAR отношение и спред

1 XTZ = 0.0995469 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.045, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.60. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.045

Z-score спреда 4.60

Корреляция 0.57

Полураспад 80.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 81 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0995469

Изменение за 1д26.27%

Изменение за 7д-17.10%

Изменение за 30д-18.55%

Максимум периода0.405822

Минимум периода0.0788385

Hedge ratio β0.045

Z-score спреда4.60

Корреляция0.57

Полураспад81 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.04. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.60 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна XTZ дорог относительно NEAR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 81 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном XTZ?

1 XTZ стоит 0.0995469 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/NEAR?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.0788385 (19.09.2026) и 0.405822 (05.02.2026).

Коррелируют ли XTZ и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и NEAR равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/NEAR?

Z-score равен 4.60 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 81 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.