↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4778363 XLM

XPL = 0.09982 USDT

XLM = 0.2089 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XPL / XLM отношение и спред

1 XPL = 0.4778363 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.111, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.111

Z-score спреда -1.62

Корреляция 0.44

Полураспад 10.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.477836

Изменение за 1д-1.44%

Изменение за 7д8.00%

Изменение за 30д-2.42%

Максимум периода4.11568

Минимум периода0.316937

Hedge ratio β2.111

Z-score спреда-1.62

Корреляция0.44

Полураспад10 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 2.11. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.62 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном XPL?

1 XPL стоит 0.477836 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/XLM?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.316937 (06.06.2026) и 4.11568 (29.09.2025).

Коррелируют ли XPL и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и XLM равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/XLM?

Z-score равен -1.62 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.