↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.228406 WLD

XPL = 0.10059 USDT

WLD = 0.4404 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XPL / WLD отношение и спред

1 XPL = 0.228406 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.209, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.49. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.209

Z-score спреда -1.49

Корреляция 0.52

Полураспад 17.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.228406

Изменение за 1д3.73%

Изменение за 7д10.49%

Изменение за 30д-2.85%

Максимум периода1.15589

Минимум периода0.126622

Hedge ratio β1.209

Z-score спреда-1.49

Корреляция0.52

Полураспад17 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 1.21. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.49 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном XPL?

1 XPL стоит 0.228406 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/WLD?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.126622 (06.06.2026) и 1.15589 (29.09.2025).

Коррелируют ли XPL и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и WLD равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/WLD?

Z-score равен -1.49 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.