↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.013 SAGA

XPL = 0.1 USDT

SAGA = 0.033 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XPL / SAGA отношение и спред

1 XPL = 3.013 SAGA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.651, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.651

Z-score спреда -3.93

Корреляция 0.38

Полураспад 12.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.01298

Изменение за 1д-17.90%

Изменение за 7д-33.40%

Изменение за 30д-53.81%

Максимум периода8.32995

Минимум периода1.50918

Hedge ratio β0.651

Z-score спреда-3.93

Корреляция0.38

Полураспад12 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -3.93 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XPL дёшев относительно SAGA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAGA в одном XPL?

1 XPL стоит 3.01298 SAGA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/SAGA?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 1.50918 (12.05.2026) и 8.32995 (17.06.2026).

Коррелируют ли XPL и SAGA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и SAGA равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/SAGA?

Z-score равен -3.93 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/SAGA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.