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A barra de espaço inverte as pernas do par.

3.008 SAGA

XPL = 0.1 USDT

SAGA = 0.033 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

XPL / SAGA razão e spread

1 XPL = 3.008 SAGA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.651 e a correlação entre as pernas é 0.38.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -3.93 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.651

Z-Score do spread -3.93

Correlação 0.38

Meia-vida 12.1 1d

O spread está além de −2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 12 dias.

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Números principais

Razão atual3.00754

Variação 1d-18.05%

Variação 7d-33.52%

Variação 30d-53.89%

Máxima do período8.32995

Mínima do período1.50918

Hedge ratio β0.651

Z-Score do spread-3.93

Correlação0.38

Meia-vida12 d

em 358 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.38. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está -3.93 desvios padrão distante da sua média móvel — XPL está barato em relação a SAGA para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 12 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 22% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 358 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SAGA vale 1 XPL?

1 XPL vale 3.00754 SAGA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de XPL/SAGA?

Nos últimos 358 candles diários a razão oscilou entre 1.50918 (12.05.2026) e 8.32995 (17.06.2026).

XPL e SAGA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre XPL e SAGA é 0.38, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de XPL/SAGA agora?

O Z-Score é -3.93 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

XPL/SAGA serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.38, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.