↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.377 XPL

WLD = 0.447 USDT

XPL = 0.102 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / XPL отношение и спред

1 WLD = 4.377 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.583, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.583

Z-score спреда 1.50

Корреляция 0.52

Полураспад 20.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.37659

Изменение за 1д-3.63%

Изменение за 7д-9.53%

Изменение за 30д2.90%

Максимум периода7.89751

Минимум периода0.865137

Hedge ratio β0.583

Z-score спреда1.50

Корреляция0.52

Полураспад21 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.50 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 50% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном WLD?

1 WLD стоит 4.37659 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/XPL?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.865137 (29.09.2025) и 7.89751 (06.06.2026).

Коррелируют ли WLD и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и XPL равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/XPL?

Z-score равен 1.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/XPL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.