↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.374 XPL

TRX = 0.345 USDT

XPL = 0.102 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / XPL отношение и спред

1 TRX = 3.374 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.027, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.81. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.027

Z-score спреда 1.81

Корреляция 0.29

Полураспад 35.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.37444

Изменение за 1д-5.62%

Изменение за 7д-21.75%

Изменение за 30д5.03%

Максимум периода4.82687

Минимум периода0.217638

Hedge ratio β-0.027

Z-score спреда1.81

Корреляция0.29

Полураспад36 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и XPL двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.81 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном TRX?

1 TRX стоит 3.37444 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/XPL?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.217638 (29.09.2025) и 4.82687 (10.06.2026).

Коррелируют ли TRX и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и XPL равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/XPL?

Z-score равен 1.81 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/XPL для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.