↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.745 PHA

XPL = 0.095 USDT

PHA = 0.055 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XPL / PHA отношение и спред

1 XPL = 1.745 PHA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.472, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -5.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.472

Z-score спреда -5.16

Корреляция 0.45

Полураспад 11.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 11 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.74477

Изменение за 1д-27.56%

Изменение за 7д-43.62%

Изменение за 30д-60.30%

Максимум периода16.209

Минимум периода1.4896

Hedge ratio β1.472

Z-score спреда-5.16

Корреляция0.45

Полураспад11 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 1.47. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -5.16 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XPL дёшев относительно PHA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PHA в одном XPL?

1 XPL стоит 1.74477 PHA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/PHA?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 1.4896 (26.05.2026) и 16.209 (29.09.2025).

Коррелируют ли XPL и PHA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и PHA равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/PHA?

Z-score равен -5.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/PHA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.