↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0246957 NEAR

XPL = 0.09982 USDT

NEAR = 4.042 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XPL / NEAR отношение и спред

1 XPL = 0.0246957 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.917, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.917

Z-score спреда -4.04

Корреляция 0.53

Полураспад 38.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 39 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0246957

Изменение за 1д-6.53%

Изменение за 7д-27.57%

Изменение за 30д-51.36%

Максимум периода0.54716

Минимум периода0.0246957

Hedge ratio β0.917

Z-score спреда-4.04

Корреляция0.53

Полураспад39 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.92. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.04 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XPL дёшев относительно NEAR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном XPL?

1 XPL стоит 0.0246957 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/NEAR?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.0246957 (21.09.2026) и 0.54716 (29.09.2025).

Коррелируют ли XPL и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и NEAR равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/NEAR?

Z-score равен -4.04 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 39 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.