↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.876 THE

XLM = 0.192 USDT

THE = 0.067 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / THE отношение и спред

1 XLM = 2.876 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.189, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.189

Z-score спреда 0.48

Корреляция 0.33

Полураспад 33.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.87593

Изменение за 1д7.97%

Изменение за 7д14.48%

Изменение за 30д13.20%

Максимум периода3.71134

Минимум периода0.284646

Hedge ratio β0.189

Z-score спреда0.48

Корреляция0.33

Полураспад34 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.48 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 76% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном XLM?

1 XLM стоит 2.87593 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/THE?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.284646 (15.03.2026) и 3.71134 (18.06.2026).

Коррелируют ли XLM и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и THE равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/THE?

Z-score равен 0.48 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/THE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.