↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.001 SYN

XLM = 0.176 USDT

SYN = 0.175 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / SYN отношение и спред

1 XLM = 1.001 SYN. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.055, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.055

Z-score спреда -0.07

Корреляция 0.24

Полураспад 31.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.00103

Изменение за 1д-56.66%

Изменение за 7д-51.85%

Изменение за 30д-33.03%

Максимум периода6.37179

Минимум периода0.263671

Hedge ratio β0.055

Z-score спреда-0.07

Корреляция0.24

Полураспад32 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.07 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SYN в одном XLM?

1 XLM стоит 1.00103 SYN по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/SYN?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.263671 (30.06.2026) и 6.37179 (30.05.2026).

Коррелируют ли XLM и SYN?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и SYN равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/SYN?

Z-score равен -0.07 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/SYN для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.