↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.72 STRK

XLM = 0.198 USDT

STRK = 0.042 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / STRK отношение и спред

1 XLM = 4.72 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.317, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.317

Z-score спреда -1.68

Корреляция 0.47

Полураспад 18.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.72036

Изменение за 1д-25.26%

Изменение за 7д-23.93%

Изменение за 30д-35.39%

Максимум периода7.70543

Минимум периода0.910197

Hedge ratio β0.317

Z-score спреда-1.68

Корреляция0.47

Полураспад18 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.32. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.68 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 56% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном XLM?

1 XLM стоит 4.72036 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/STRK?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.910197 (20.11.2025) и 7.70543 (30.05.2026).

Коррелируют ли XLM и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и STRK равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/STRK?

Z-score равен -1.68 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.