↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0002588 SPYB

XLM = 0.1975 USDT

SPYB = 763.27 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / SPYB отношение и спред

1 XLM = 0.0002588 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.504, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -1.504

Z-score спреда 1.48

Корреляция 0.34

Полураспад 3.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000258755

Изменение за 1д7.48%

Изменение за 7д8.34%

Изменение за 30д3.90%

Максимум периода0.0002899

Минимум периода0.000204638

Hedge ratio β-1.504

Z-score спреда1.48

Корреляция0.34

Полураспад4 дн.

по 75 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно XLM и SPYB двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.48 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 4 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 63% пути от минимума к максимуму последних 75 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном XLM?

1 XLM стоит 0.000258755 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/SPYB?

За последние 75 дневным свечам отношение держалось между 0.000204638 (18.08.2026) и 0.0002899 (22.08.2026).

Коррелируют ли XLM и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и SPYB равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/SPYB?

Z-score равен 1.48 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/SPYB для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.