↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.716 SAGA

XLM = 0.176 USDT

SAGA = 0.023 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / SAGA отношение и спред

1 XLM = 7.716 SAGA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.237, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.237

Z-score спреда -0.20

Корреляция 0.36

Полураспад 21.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.71591

Изменение за 1д-25.00%

Изменение за 7д-38.67%

Изменение за 30д-35.98%

Максимум периода18.1687

Минимум периода1.76632

Hedge ratio β0.237

Z-score спреда-0.20

Корреляция0.36

Полураспад22 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.20 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAGA в одном XLM?

1 XLM стоит 7.71591 SAGA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/SAGA?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 1.76632 (30.09.2025) и 18.1687 (18.06.2026).

Коррелируют ли XLM и SAGA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и SAGA равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/SAGA?

Z-score равен -0.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/SAGA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.