↔

Пробел меняет ноги пары местами.

48.65 REZ

XLM = 0.19 USDT

REZ = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / REZ отношение и спред

1 XLM = 48.65 REZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.448, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.448

Z-score спреда -1.21

Корреляция 0.38

Полураспад 17.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение48.6528

Изменение за 1д21.28%

Изменение за 7д-19.34%

Изменение за 30д-16.18%

Максимум периода79.2382

Минимум периода22.9821

Hedge ratio β0.448

Z-score спреда-1.21

Корреляция0.38

Полураспад18 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.21 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 46% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько REZ в одном XLM?

1 XLM стоит 48.6528 REZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/REZ?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 22.9821 (10.10.2025) и 79.2382 (18.07.2026).

Коррелируют ли XLM и REZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и REZ равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/REZ?

Z-score равен -1.21 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/REZ для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.