↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0787966 NEAR

XLM = 0.1925 USDT

NEAR = 2.443 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / NEAR отношение и спред

1 XLM = 0.0787966 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.620, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.620

Z-score спреда -1.68

Корреляция 0.49

Полураспад 30.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0787966

Изменение за 1д2.25%

Изменение за 7д-1.25%

Изменение за 30д-19.67%

Максимум периода0.170302

Минимум периода0.0508395

Hedge ratio β0.620

Z-score спреда-1.68

Корреляция0.49

Полураспад30 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.62. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.68 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 30 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном XLM?

1 XLM стоит 0.0787966 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/NEAR?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.0508395 (26.05.2026) и 0.170302 (15.02.2026).

Коррелируют ли XLM и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и NEAR равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/NEAR?

Z-score равен -1.68 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 30 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.