↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.839 MUBARAK

XLM = 0.214 USDT

MUBARAK = 0.056 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / MUBARAK отношение и спред

1 XLM = 3.839 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.402, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.402

Z-score спреда -1.15

Корреляция 0.34

Полураспад 31.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.83911

Изменение за 1д-34.96%

Изменение за 7д-40.24%

Изменение за 30д-52.85%

Максимум периода22.6768

Минимум периода3.83911

Hedge ratio β0.402

Z-score спреда-1.15

Корреляция0.34

Полураспад32 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.15 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном XLM?

1 XLM стоит 3.83911 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/MUBARAK?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 3.83911 (22.09.2026) и 22.6768 (30.05.2026).

Коррелируют ли XLM и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и MUBARAK равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/MUBARAK?

Z-score равен -1.15 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.