↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.509449 LSK

XLM = 0.1914 USDT

LSK = 0.3757 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / LSK отношение и спред

1 XLM = 0.509449 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.381, корреляция ног 0.15.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.381

Z-score спреда -2.79

Корреляция 0.15

Полураспад 19.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.509449

Изменение за 1д131.58%

Изменение за 7д-72.66%

Изменение за 30д-74.66%

Максимум периода2.68085

Минимум периода0.0905

Hedge ratio β0.381

Z-score спреда-2.79

Корреляция0.15

Полураспад20 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.15. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.79 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XLM дёшев относительно LSK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном XLM?

1 XLM стоит 0.509449 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/LSK?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.0905 (13.09.2026) и 2.68085 (18.06.2026).

Коррелируют ли XLM и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и LSK равна 0.15 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/LSK?

Z-score равен -2.79 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/LSK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.15, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.