↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.478 HEI

XLM = 0.184 USDT

HEI = 0.124 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / HEI отношение и спред

1 XLM = 1.478 HEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.491, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.491

Z-score спреда -0.01

Корреляция 0.23

Полураспад 8.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.47788

Изменение за 1д-5.64%

Изменение за 7д0.56%

Изменение за 30д38.64%

Максимум периода3.63105

Минимум периода0.305869

Hedge ratio β0.491

Z-score спреда-0.01

Корреляция0.23

Полураспад8 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.01 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 35% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HEI в одном XLM?

1 XLM стоит 1.47788 HEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/HEI?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.305869 (06.08.2026) и 3.63105 (28.05.2026).

Коррелируют ли XLM и HEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и HEI равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/HEI?

Z-score равен -0.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/HEI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.