↔

Пробел меняет ноги пары местами.

19.14 G

XLM = 0.2 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / G отношение и спред

1 XLM = 19.14 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.691, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.691

Z-score спреда -4.13

Корреляция 0.33

Полураспад 14.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 15 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение19.1376

Изменение за 1д-49.45%

Изменение за 7д-60.64%

Изменение за 30д-58.04%

Максимум периода91.3043

Минимум периода19.1376

Hedge ratio β0.691

Z-score спреда-4.13

Корреляция0.33

Полураспад15 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -4.13 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XLM дёшев относительно G.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном XLM?

1 XLM стоит 19.1376 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/G?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 19.1376 (19.09.2026) и 91.3043 (18.06.2026).

Коррелируют ли XLM и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и G равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/G?

Z-score равен -4.13 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.