↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.299 FF

XLM = 0.192 USDT

FF = 0.148 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / FF отношение и спред

1 XLM = 1.299 FF. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.637, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.49. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.637

Z-score спреда -1.49

Корреляция 0.30

Полураспад 14.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.29893

Изменение за 1д5.99%

Изменение за 7д1.77%

Изменение за 30д-45.83%

Максимум периода3.34626

Минимум периода0.649828

Hedge ratio β0.637

Z-score спреда-1.49

Корреляция0.30

Полураспад14 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.49 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FF в одном XLM?

1 XLM стоит 1.29893 FF по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/FF?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.649828 (29.09.2025) и 3.34626 (04.07.2026).

Коррелируют ли XLM и FF?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и FF равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/FF?

Z-score равен -1.49 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/FF для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.