↔

Пробел меняет ноги пары местами.

47.53 F

XLM = 0.2 USDT

F = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / F отношение и спред

1 XLM = 47.53 F. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.281, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.281

Z-score спреда -1.10

Корреляция 0.42

Полураспад 22.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение47.5331

Изменение за 1д-16.87%

Изменение за 7д-10.99%

Изменение за 30д-24.99%

Максимум периода64.0576

Минимум периода11.5878

Hedge ratio β0.281

Z-score спреда-1.10

Корреляция0.42

Полураспад22 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.28. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.10 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 69% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько F в одном XLM?

1 XLM стоит 47.5331 F по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/F?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 11.5878 (25.10.2025) и 64.0576 (22.08.2026).

Коррелируют ли XLM и F?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и F равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/F?

Z-score равен -1.10 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/F для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.