↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.708 BANK

XLM = 0.198 USDT

BANK = 0.035 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / BANK отношение и спред

1 XLM = 5.708 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.062, корреляция ног 0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.062

Z-score спреда 1.26

Корреляция 0.08

Полураспад 17.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.70809

Изменение за 1д-10.77%

Изменение за 7д-10.07%

Изменение за 30д9.70%

Максимум периода7.86807

Минимум периода0.308067

Hedge ratio β0.062

Z-score спреда1.26

Корреляция0.08

Полураспад17 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.08. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.26 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 71% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном XLM?

1 XLM стоит 5.70809 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 0.308067 (27.07.2026) и 7.86807 (30.05.2026).

Коррелируют ли XLM и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и BANK равна 0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/BANK?

Z-score равен 1.26 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.08, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.