↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6337209 AVA

XLM = 0.1853 USDT

AVA = 0.2924 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / AVA отношение и спред

1 XLM = 0.6337209 AVA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.618, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.98. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.618

Z-score спреда 0.98

Корреляция 0.53

Полураспад 27.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.633721

Изменение за 1д-42.45%

Изменение за 7д-43.89%

Изменение за 30д-30.14%

Максимум периода1.32064

Минимум периода0.537949

Hedge ratio β0.618

Z-score спреда0.98

Корреляция0.53

Полураспад27 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.62. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.98 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVA в одном XLM?

1 XLM стоит 0.633721 AVA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/AVA?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.537949 (04.05.2026) и 1.32064 (30.05.2026).

Коррелируют ли XLM и AVA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и AVA равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/AVA?

Z-score равен 0.98 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/AVA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.