↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0452774 AR

XLM = 0.1975 USDT

AR = 4.362 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / AR отношение и спред

1 XLM = 0.0452774 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.557, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.557

Z-score спреда -2.73

Корреляция 0.49

Полураспад 14.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0452774

Изменение за 1д-34.43%

Изменение за 7д-33.67%

Изменение за 30д-51.80%

Максимум периода0.12127

Минимум периода0.0336082

Hedge ratio β0.557

Z-score спреда-2.73

Корреляция0.49

Полураспад14 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.56. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.73 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XLM дёшев относительно AR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном XLM?

1 XLM стоит 0.0452774 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.0336082 (07.11.2025) и 0.12127 (18.06.2026).

Коррелируют ли XLM и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и AR равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/AR?

Z-score равен -2.73 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.