↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2690736 APT

XLM = 0.1975 USDT

APT = 0.734 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / APT отношение и спред

1 XLM = 0.2690736 APT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.325, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.325

Z-score спреда 0.01

Корреляция 0.61

Полураспад 22.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.269074

Изменение за 1д-11.92%

Изменение за 7д-8.30%

Изменение за 30д-18.02%

Максимум периода0.371134

Минимум периода0.0725567

Hedge ratio β0.325

Z-score спреда0.01

Корреляция0.61

Полураспад22 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.32. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.01 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 66% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько APT в одном XLM?

1 XLM стоит 0.269074 APT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/APT?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.0725567 (05.10.2025) и 0.371134 (18.06.2026).

Коррелируют ли XLM и APT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и APT равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/APT?

Z-score равен 0.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/APT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.