XAUT / STRK отношение и спред

1 XAUT = 68192.04 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.084, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XAUT · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.084

Z-score спреда -1.77

Корреляция 0.25

Полураспад 33.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение68192

Изменение за 1д-14.46%

Изменение за 7д-28.68%

Изменение за 30д-50.63%

Максимум периода191067

Минимум периода68192

Hedge ratio β0.084

Z-score спреда-1.77

Корреляция0.25

Полураспад34 дн.

по 197 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.77 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 197 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном XAUT?

1 XAUT стоит 68192 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XAUT/STRK?

За последние 197 дневным свечам отношение держалось между 68192 (08.10.2026) и 191067 (18.08.2026).

Коррелируют ли XAUT и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XAUT и STRK равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XAUT/STRK?

Z-score равен -1.77 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XAUT/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.