XAUT / ZEC отношение и спред

1 XAUT = 3.087 ZEC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.038, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XAUT · Держателю ZEC

Hedge ratio β -0.038

Z-score спреда -1.47

Корреляция 0.41

Полураспад 24.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.08743

Изменение за 1д1.30%

Изменение за 7д-8.35%

Изменение за 30д6.86%

Максимум периода20.4423

Минимум периода2.58815

Hedge ratio β-0.038

Z-score спреда-1.47

Корреляция0.41

Полураспад24 дн.

по 220 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно XAUT и ZEC двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -1.47 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 220 дневным свечам.

Когда такое уже было

За 41 дн. истории спред этой пары ни разу не уходил за ±2σ: XAUT и ZEC держались друг друга плотнее, чем большинство пар. Расхождение, которое стоило бы ждать, здесь пока не случалось ни разу.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько ZEC в одном XAUT?

1 XAUT стоит 3.08743 ZEC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XAUT/ZEC?

За последние 220 дневным свечам отношение держалось между 2.58815 (27.09.2026) и 20.4423 (29.03.2026).

Коррелируют ли XAUT и ZEC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XAUT и ZEC равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XAUT/ZEC?

Z-score равен -1.47 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XAUT/ZEC для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто XAUT и ZEC расходятся?

Ни разу за 41 дн. истории: спред этой пары не выходил за ±2σ.