XAUT / STRK razão e spread

1 XAUT = 68256.14 STRK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.084 e a correlação entre as pernas é 0.25.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -1.77 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem XAUT · Se você tem STRK

Hedge ratio β 0.084

Z-Score do spread -1.77

Correlação 0.25

Meia-vida 33.6 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual68256.1

Variação 1d-14.38%

Variação 7d-28.61%

Variação 30d-50.58%

Máxima do período191067

Mínima do período68256.1

Hedge ratio β0.084

Z-Score do spread-1.77

Correlação0.25

Meia-vida34 d

em 197 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.25. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a -1.77 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 34 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 197 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos STRK vale 1 XAUT?

1 XAUT vale 68256.1 STRK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de XAUT/STRK?

Nos últimos 197 candles diários a razão oscilou entre 68256.1 (08.10.2026) e 191067 (18.08.2026).

XAUT e STRK são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre XAUT e STRK é 0.25, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de XAUT/STRK agora?

O Z-Score é -1.77 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

XAUT/STRK serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.25, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.