↔

Пробел меняет ноги пары местами.

38.11 ZK

WLD = 0.56 USDT

ZK = 0.01 USDT

CSV JSON MD

WLD / ZK отношение и спред

1 WLD = 38.11 ZK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.441, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.69. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю ZK

Hedge ratio β 0.441

Z-score спреда 0.69

Перцентиль за 1.0 г 67

Корреляция 0.44

Полураспад 29.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение38.1053

Изменение за 1д-9.87%

Изменение за 7д-14.66%

Изменение за 30д-8.40%

Максимум периода59.3514

Минимум периода8.76471

Hedge ratio β0.441

Z-score спреда0.69

Корреляция0.44

Полураспад29 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.69 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZK в одном WLD?

1 WLD стоит 38.1053 ZK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/ZK?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 8.76471 (05.11.2025) и 59.3514 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и ZK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и ZK равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/ZK?

Z-score равен 0.69 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/ZK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.