↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.9378652 TIA

WLD = 0.4815 USDT

TIA = 0.5134 USDT

CSV JSON MD

WLD / TIA отношение и спред

1 WLD = 0.9378652 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.850, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.56. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.850

Z-score спреда 0.56

Перцентиль за 1.0 г 74

Корреляция 0.68

Полураспад 23.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.937865

Изменение за 1д-16.53%

Изменение за 7д-22.44%

Изменение за 30д-19.42%

Максимум периода1.76333

Минимум периода0.551024

Hedge ratio β0.850

Z-score спреда0.56

Корреляция0.68

Полураспад24 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 0.85. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.56 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном WLD?

1 WLD стоит 0.937865 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/TIA?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 0.551024 (13.05.2026) и 1.76333 (08.06.2026).

Коррелируют ли WLD и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и TIA равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/TIA?

Z-score равен 0.56 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.