↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.437 RAD

WLD = 0.562 USDT

RAD = 0.391 USDT

CSV JSON MD

WLD / RAD отношение и спред

1 WLD = 1.437 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.124, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю RAD

Hedge ratio β 1.124

Z-score спреда 0.04

Перцентиль за 1.0 г 42

Корреляция 0.32

Полураспад 17.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.43708

Изменение за 1д-35.54%

Изменение за 7д-27.49%

Изменение за 30д-17.81%

Максимум периода3.12944

Минимум периода0.695789

Hedge ratio β1.124

Z-score спреда0.04

Корреляция0.32

Полураспад17 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.04 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном WLD?

1 WLD стоит 1.43708 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.695789 (15.05.2026) и 3.12944 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и RAD равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/RAD?

Z-score равен 0.04 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/RAD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.