↔

Пробел меняет ноги пары местами.

116.1 QI

WLD = 0.45 USDT

QI = 0 USDT

CSV JSON MD

WLD / QI отношение и спред

1 WLD = 116.1 QI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.589, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.49. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю QI

Hedge ratio β 0.589

Z-score спреда 0.49

Корреляция 0.51

Полураспад 24.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение116.098

Изменение за 1д-58.39%

Изменение за 7д-62.44%

Изменение за 30д-61.49%

Максимум периода523.78

Минимум периода99.7778

Hedge ratio β0.589

Z-score спреда0.49

Корреляция0.51

Полураспад24 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.59. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.49 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько QI в одном WLD?

1 WLD стоит 116.098 QI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/QI?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 99.7778 (20.04.2026) и 523.78 (19.06.2026).

Коррелируют ли WLD и QI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и QI равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/QI?

Z-score равен 0.49 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/QI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.