↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.504 POL

WLD = 0.553 USDT

POL = 0.1 USDT

CSV JSON MD

WLD / POL отношение и спред

1 WLD = 5.504 POL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.043, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю POL

Hedge ratio β 1.043

Z-score спреда 0.57

Перцентиль за 1.0 г 85

Корреляция 0.53

Полураспад 25.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.50423

Изменение за 1д12.35%

Изменение за 7д4.88%

Изменение за 30д29.33%

Максимум периода9.19252

Минимум периода2.4822

Hedge ratio β1.043

Z-score спреда0.57

Корреляция0.53

Полураспад25 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 1.04. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.57 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько POL в одном WLD?

1 WLD стоит 5.50423 POL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/POL?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 2.4822 (04.05.2026) и 9.19252 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и POL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и POL равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/POL?

Z-score равен 0.57 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/POL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 25 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.