↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.482 PHA

WLD = 0.459 USDT

PHA = 0.054 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / PHA отношение и спред

1 WLD = 8.482 PHA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.842, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.842

Z-score спреда -4.75

Корреляция 0.51

Полураспад 29.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 29 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8.48244

Изменение за 1д-26.93%

Изменение за 7д-40.21%

Изменение за 30д-48.03%

Максимум периода19.0833

Минимум периода6.17636

Hedge ratio β0.842

Z-score спреда-4.75

Корреляция0.51

Полураспад29 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.84. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.75 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна WLD дёшев относительно PHA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PHA в одном WLD?

1 WLD стоит 8.48244 PHA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/PHA?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 6.17636 (25.05.2026) и 19.0833 (16.06.2026).

Коррелируют ли WLD и PHA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и PHA равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/PHA?

Z-score равен -4.75 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/PHA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.